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不可见因子模型, 央行常用工具

  • 资源大小:1.29 MB
  • 上传时间:2021-06-30
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资 源 简 介

在不发生信息损失的情况下解决过度参数化问题,我引入了Factor Augemented VAR (FAVAR)模型,该模型通过从宏观经济的海量变量中提取有效信息,并让这些精炼后的信息再进入VAR模型的方式,有效地解决了信息损失和过度参数化之间的权衡问题。

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