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无色卡尔曼滤波估计

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  • 上传时间:2021-06-29
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  • 标      签: Matlab

资 源 简 介

无迹卡尔曼滤波UKF摒弃了对非线性函数进行线性化的传统做法,采用卡尔曼线性滤波框架,对于一步预测方程,使用无迹变换UT来处理均值和协方差的非线性传递问题。UKF算法是对非线性函数的概率密度分布进行近似,用一系列确定样本来逼近状态的后验概率密度,而不是对非线性函数进行近似,不需要对Jacobian矩阵进行求导。UKF没有把高阶项忽略,因此对于非线性分布的娃统计量有较高的计算精度,有效地克服了扩展卡尔曼滤波的估计精度低、稳定性差的缺陷。

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