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鲁棒夏普比率

  • 资源大小:31.29 kB
  • 上传时间:2021-06-29
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  • 标      签: Matlab

资 源 简 介

投资组合问题中鲁棒优化的夏普比率计算。马科维兹的均值方差模型有许多不完善的地方,鲁棒的方法很好的优化了次模型,能让投资者更好地优化投资组合

文 件 列 表

RobustSharpeTest
.DS_Store
ar2.m
blockSizeCalibrate.m
bootInference.m
cbbSequence.m
computeAlpha.m
computePSI.m
computeSE.m
computeSEpw.m
computeSEpwvar.m
computeSEvar.m
computeVhat.m
GammaHat.m
kernelType.m
mlag.m
README.txt
regnoint.m
ret.mat
sbSequence.m
sharpeHAC.asv
sharpeHAC.m
sharpeHACnoOut.m
sharpeHACrf.m
sharpeRatioDiff.m
trimr.m
varHAC.m
varHACrf.m
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